ATR（Average True Range）とは？
ATR（Average True Range、平均振幅）は、市場のボラティリティを測定する指標です。 「このコインが一日に平均してどれくらい動くのか」を数値で示しています。
1978年、株式テクニカル分析の父J. Welles Wilderが開発し、今日のギフト取引者が損失距離設定とポジションサイズ決定に不可欠に活用しています。
ATR計算原理
ATRはTrue Range（実際の範囲）の移動平均です。
「」 True Range = 次のうち最大の値:
- 当日高価 - 当日低価格
- 前日終値 - 当日高価（絶対値）
- 前日終値 - 当日低価格（絶対値）
ATR（期間14）= 14棒True Rangeの指数移動平均 「」
直接計算する必要なく、すべての取引所チャートに基本搭載されています。
ATRの読み方
ATR値の意味
「」 BTC ATR (4時間棒) = $1,500
意味：過去14個の4時間棒で平均して$1,500程度動いた →ストップロスを$500に設定すると正常変動にも飛び出すことができる →最低1,500ドルから2,000ドルのストップが必要 「」
ATR変化の意味
| ATRの変化 | 市場状況 | 戦略 |
|---|---|---|
| ATR増加 | ボラティリティの拡大(大きな動きの予測) | ポジションサイズの縮小 |
| ATR削減 | ボラティリティの縮小（横歩、爆発大気） | ボリンジャースクイズとの組み合わせ |
| ATR急増 | ニュース・イベント発生 | トレンド方向の進入または観望 |
ATR実践活用3つ
活用1：ATRベースの手節設定（最も重要）
ランダムに1％、2％の手節を設定するよりも** ATRベースの手折**がはるかに合理的です。
「」 ATRベースの手節式： 手節距離＝ATR×1.5～2倍
例（BTC 4時間棒）： ATR = $2,000 手節 = $2,000 × 1.5 = $3,000 (エントリーベース)
理由: 通常のボラティリティ $2,000 以内で損なわれないように設計 「」
活用2：ポジションサイズ決定
「」 公式： ポジションサイズ=(口座×リスク比)/ATR
例： 口座: $10,000 リスク: 1% = $100 ATR: $2,000
ポジションサイズ = $100 / $2,000 = 0.05 BTC
意味：損害が発生した場合、正確に口座の1％のみが失われます 「」
これにより、どの種目でも同じリスクで取引できます。
活用3：ATR +ボリンジャーバンドの組み合わせ
「」 ATRが低い場合（横断区間）： ボリンジャーバンドが同時に収縮している場合=大きな価格の動き
待機戦略：
- ATRが増加し始めると+ボリンジャー突破方向に進入
- ボラティリティが爆発する最初の棒の方向が短期傾向を決定 「」
ATR設定値
| 設定 | 基本 | スキャルピング | スイング |
|---|---|---|---|
| 期間 | 14 | 7~10 | 20~30 |
| ベースロッド | 4時間棒 | 5～15分棒 | 一峰 |