CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) là gì?
Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) là chỉ báo động lượng được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Ban đầu nó được phát triển cho thị trường sản phẩm (hàng hóa), nhưng hiện được sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau như tiền xu và cổ phiếu.
CCI = (giá hiện tại - N trung bình kỳ) / (0,015 × độ lệch tuyệt đối trung bình)
Thời lượng mặc định: 20
Nó di chuyển dương (+)/âm (-) quanh 0 và đặc biệt, mức +100/-100 là điểm tham chiếu chính.
Cấp độ cốt lõi CCI
| mức độ | nghĩa | chiến lược |
|---|---|---|
| +200 trở lên | cực kỳ mua quá mức | 🔴Cơ hội ngắn hạn mạnh mẽ |
| +100~+200 | Mục nhập quá mua | 🔴Đường viền ngắn |
| 0~+100 | Phần tăng giá bình thường | quan sát |
| -100~0 | vùng giảm giá bình thường | quan sát |
| -100~-200 | Mục nhập quá bán | 🟢 Đường viền dài |
| -200 hoặc ít hơn | cực kỳ bán quá mức | 🟢 Cơ hội dài hạn mạnh mẽ |
Tín hiệu chính CCI 3
Tín hiệu 1: Phá vỡ ±100 (vào xu hướng)
CCI phá vỡ trên +100: Bước vào xu hướng tăng mạnh → Theo xu hướng dài hạn CCI phá xuống dưới -100: Bước vào xu hướng giảm mạnh → Theo xu hướng bán
Trong một xu hướng mạnh, việc CCI phá vỡ ±100 là tín hiệu tiếp tục xu hướng (không phải là sự đảo chiều).
Tín hiệu 2: Vào lại (đảo ngược) ở mức ±100
Khi CCI giảm từ trên +100 xuống dưới +100: thoát khỏi vùng quá mua → tín hiệu bán Khi CCI tăng từ dưới -100 lên trên -100: thoát khỏi vùng quá bán → tín hiệu mua
Tín hiệu 3: Phân kỳ
Nguyên tắc tương tự như RSI/MACD:
- Giá thấp mới + CCI tăng thấp → Phân kỳ tăng → Mua
- Giá đỉnh mới + đỉnh đáy CCI → phân kỳ giảm → bán
CCI so với RSI và Stochastic
| so sánh | CCI | RSI | ngẫu nhiên |
|---|---|---|---|
| phạm vi | vô hạn (lý thuyết) | 0~100 | 0~100 |
| theo xu hướng | Mạnh | thông thường | điểm yếu |
| tín hiệu đảo chiều | thông thường | Mạnh | Mạnh |
| chuyển động ngang | điểm yếu | thông thường | Mạnh |
CCI có đặc điểm theo xu hướng mạnh mẽ, khiến nó đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng.
Chiến lược giao dịch tương lai
Theo xu hướng:
Khi CCI tăng từ dưới -100 lên trên +100 → mua
(Độ tin cậy cao hơn với RSI 50+)
Đảo ngược:
CCI trên +200 → Sao băng xuất hiện → Vào lệnh ngắn
Hướng dẫn liên quan
- Chỉ báo phụ RSI →
- Chỉ báo ngẫu nhiên →
- Kết hợp MACD và CCI →
- [Máy tính giá thanh lý →](/máy tính)