거래량 프로파일(Volume Profile) 완전 해설 + 선물거래 활용법

거래량 프로파일이란?

일반 거래량 차트는 시간별 거래량을 보여주지만, 거래량 프로파일(Volume Profile)은 가격대별 거래량을 보여줍니다. 즉, "어느 시간에 많이 거래됐나"가 아닌 **"어느 가격에서 많이 거래됐나"**를 파악합니다.

핵심 개념 5가지

1. POC (Point of Control, 주요 거래 가격)

가장 많은 거래량이 집중된 단일 가격
= 시장 참여자들이 "이 가격이 공정 가치"라고 합의한 레벨

활용: 강력한 지지/저항선으로 작용

2. VAH (Value Area High, 가치 구역 상단)

전체 거래량의 약 70%가 발생한 구역의 상단 가격
= 고점에서의 균형 레벨

3. VAL (Value Area Low, 가치 구역 하단)

전체 거래량의 약 70%가 발생한 구역의 하단 가격
= 저점에서의 균형 레벨

4. HVN (High Volume Node, 고거래량 노드)

거래량이 집중된 가격 구역
= 강한 지지/저항 구역
= 가격이 이 구역에 오면 느려지고 횡보 경향

5. LVN (Low Volume Node, 저거래량 노드)

거래량이 거의 없는 가격 구역
= 가격이 빠르게 통과하는 구간 (진공 지대)
= LVN 구간에 진입하면 가격이 빠르게 다음 HVN으로 이동

거래량 프로파일 활용 전략

전략 1: POC 지지/저항 매매

POC가 $90,000인 경우:

POC 근처 롱:
- 가격이 POC($90,000) 위에서 조정 중
- POC 근처 도달 시 매수 캔들 출현
- 진입: POC ±0.5% 내
- 손절: VAL 아래
- 목표: VAH 이상

POC 근처 숏:
- 가격이 POC($90,000) 아래에서 반등 중
- POC 저항 확인 후 숏 진입

전략 2: LVN 진공 지대 이동 예측

LVN 구간 발견 시:
- $88,000~$91,000 사이 거래량이 매우 적음 (LVN)
- 가격이 $88,000 지지를 이탈하면 $91,000으로 빠르게 이동 예상
- LVN 진입 확인 시 빠른 진입 → 빠른 익절

전략 3: 가치 구역 이탈 추세 전환

가격이 VAH 위로 돌파 + 거래량 증가:
→ 가치 구역 상향 이동 → 새로운 상승 추세 시작
→ 롱 포지션 매력적

가격이 VAL 아래로 이탈 + 거래량 증가:
→ 가치 구역 하향 이동 → 하락 추세 시작
→ 숏 포지션 매력적

어디서 확인할 수 있나?

• 바이비트: 차트 우클릭 → 인디케이터 → Volume Profile Session Volume
• TradingView: Volume Profile (세션/범위/고정 시작일 선택 가능)
• OKX: 기본 차트 지원

관련 가이드

• VWAP과 거래량 프로파일 조합 →
• OBV 거래량균형선 →
• 지지선·저항선 →
• 청산가 계산기 →