VWAPとは？
VWAP
VWAP（Volume Weighted Average Price、取引量加重平均価格）は、取引量を重み付けした平均価格です。 単純移動平均（SMA）がすべてのキャンドルを均等に扱うのとは異なり、VWAPは取引量の多い価格帯にもっと重みを与えます。
VWAP = Σ(価格×取引量) / Σ(取引量)
（通常は1日またはセッション開始時にリセット）
VWAPが特別な理由：機関投資家のベースライン
個人トレーダーには不慣れですが、大規模機関投資家（ファンド、マーケットメーカー）が売買クオリティを評価する基準がまさにVWAPです。
「」 機関の枚数評価：
- VWAPより低く買収→「良い価格で買った」✅
- VWAPより高く買い入れ→「高価に買った」❌
機関売却評価：
- VWAPより高く売った→「良い価格で売った」✅
- VWAPより低く売った→「安く売った」❌ 「」
機関がVWAPに基づいて取引するため、VWAPの近くに意味のある支持と抵抗が頻繁に形成されます。
VWAPの読み方
価格 > VWAP
意味：今日の平均購入価格よりも現在価格が高い
=買収税が優勢
戦略：ロングキープ、ショートエントリー注意
価格 < VWAP
意味：今日の平均購入価格より現在価が低い
=売り上げが優勢
戦略：ショート考慮、ロングエントリー慎重
VWAPクロス
価格がVWAPを下→上に突破：不利時
価格がVWAPを上→下に突破：ベアリー市
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VWAPバンド(Standard Deviation Bands)
VWAPに標準偏差バンドを追加すると、より強力になります（ボリンジャーバンドのように）：
| バンド | 公式 | 意味 |
|---|---|---|
| +2SD | VWAP+（2×標準偏差） | 強い抵抗/過買数 |
| +1SD | VWAP+（1×標準偏差） | 中間抵抗 |
| VWAP | ベースライン | 平均価格 |
| -1SD | VWAP - (1×標準偏差) | 中間サポート |
| -2SD | VWAP - (2×標準偏差) | 強い支持/果売度 |
先物取引VWAP戦略
ストラテジー1：VWAPリターン枚数
「」 条件：
- トレンド全体が上昇(一峰EMA 200位)
- 4時間棒または1時間棒で調整がVWAP付近まで
- VWAPで反転キャンドル出現(ハンマー型、ドッジ)
エントリー：VWAPリターン確認後 手節：-1SDバンドの下 目標：VWAP +1SDまたは+2SD 「」
戦略2：VWAPを突破する傾向の追従
「」 条件：
- 価格がVWAPの下で横になる強い養蜂に突破
- 取引量の急増を伴う
エントリー：VWAP突破確定棒終値 手折：VWAPの下に再入るとき 目標：+1SD→+2SD 「」
戦略3：VWAPバンドスキャルピング
「」 条件：1日で価格がVWAPバンド内で繰り返し移動
-2SDタッチ後反転→ロング→VWAP到達時清算 +2SDタッチ後の下降→ショート→VWAP到達時の清算
適用：5分〜15分棒 「」
VWAPの制限
- セッションベースリセット（1日開始時リセット）：コインのように24時間市場ではどの時点を基準にするか設定が必要
- 長期トレンド分析には不適合(短期セッション指標)
- 必ず他の指標と組み合わせて使用