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Was ist der Donchian-Kanal?
Donchian Channel
Der Donchian-Kanal (Donchian Channel) ist ein auf Höchst- und Tiefstkursen basierender Kanalindikator, der in den 1960er-Jahren von Richard Donchian entwickelt wurde.
Oberes Band: Höchstpreis der letzten N Perioden
Unteres Band: Tiefstpreis der letzten N Perioden
Mittellinie: (Oberes Band + Unteres Band) / 2
Standardeinstellung: 20 Perioden
Er ist simpel aufgebaut, liefert jedoch extrem verlässliche Signale. Insbesondere diente er als Kernkomponente des weltbekannten Turtle-Trading-Systems.
Turtle Trading und der Donchian-Kanal
Das Turtle-Trading-System, das 1983 vom legendären Trader Richard Dennis ins Leben gerufen wurde, nutzt den Ausbruch aus dem Donchian-Kanal als primäres Einstiegssignal:
Einstiegssignal:
- Long: Wenn der Kurs über das 20-Perioden-Hoch ausbricht
- Short: Wenn der Kurs unter das 20-Perioden-Tief fällt
Ausstiegssignal (Glattstellung):
- Positionsschließung bei Erreichen des gegenteiligen 10-Perioden-Extrems
Ein minimalistisches Regelwerk, das historisch gesehen überdurchschnittliche Renditen an den Termin- und Futures-Märkten erzielt hat.
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Praktische Anwendung des Donchian-Kanals
Breakout-Strategie
Bedingungen: Basis 20 Kerzen
Long: Kerzenschlusskurs oberhalb des 20-Perioden-Hochs + anziehendes Volumen
Short: Kerzenschlusskurs unterhalb des 20-Perioden-Tiefs + anziehendes Volumen
Stop-Loss: Entgegengesetzte 10-Perioden-Mittellinie
Take-Profit: Offen lassen (Trend laufen lassen, bis das Ausstiegssignal greift)
Mean-Reversion innerhalb des Kanals (Range-Trading)
Bedingung: Seitwärtsmarkt (ADX < 25 bestätigt)
Berührung des unteren Bandes → Long-Einstieg (Kursziel: Mittellinie)
Berührung des oberen Bandes → Short-Einstieg (Kursziel: Mittellinie)
Vergleich der 3 Kanäle
| Donchian | Bollinger-Bänder | Keltner-Kanal | |
|---|---|---|---|
| Berechnungsgrundlage | Höchst- / Tiefstkurse | SMA + Standardabweichung | EMA + ATR |
| Eigenschaften | Am simpelsten aufgebaut | Höchste Preissensitivität | Am stabilsten bei Trends |
| Bester Einsatzbereich | Breakout-Strategien | Squeeze-Erkennung (Volatilität) | Trendfolge-Handel |