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Qu'est-ce que le canal de Donchian ?
Donchian Channel
Le canal de Donchian (Donchian Channel) est un indicateur de canal basé sur les plus hauts et plus bas historiques, conçu par Richard Donchian dans les années 1960.
Bande supérieure : Plus haut sur la période N
Bande inférieure : Plus bas sur la période N
Ligne médiane : (Bande supérieure + Bande inférieure) / 2
Paramètre par défaut : 20 périodes
D'une grande simplicité mais redoutablement efficace, il constitue notamment le socle algorithmique de la légendaire stratégie des Tortues (Turtle Trading).
Le Turtle Trading et le canal de Donchian
Conçu par le célèbre trader Richard Dennis en 1983, le système du Turtle Trading exploite le breakout (cassure) du canal de Donchian comme signal d'entrée clé :
Signal d'entrée : Ouvrir un Long lors de la cassure de la borne supérieure à 20 jours.
Ouvrir un Short lors de la cassure de la borne inférieure à 20 jours.
Signal de sortie : Clôture de la position lors de la cassure de la borne opposée du canal à 10 jours.
Une règle mécanique stricte qui, historiquement, a délivré des performances exceptionnelles sur les marchés directionnels.
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Utilisation pratique du canal de Donchian
Stratégie de breakout (cassure)
Conditions : Configuration sur 20 périodes
Long : Clôture du cours au-dessus du plus haut à 20 jours + confirmation par les volumes
Short : Clôture du cours sous le plus bas à 20 jours + confirmation par les volumes
Stop Loss : Ligne médiane opposée du canal à 10 jours
Objectif : Aucun (conserver la position jusqu'à épuisement du trend)
Retour à la moyenne au sein du canal (Mean Reversion)
Condition : Marché sans tendance / range (ADX < 25 confirmé)
Test de la borne inférieure → Long (objectif : ligne médiane)
Test de la borne supérieure → Short (objectif : ligne médiane)
Comparatif des 3 canaux
| Donchian | Bandes de Bollinger | Keltner | |
|---|---|---|---|
| Base | Plus hauts / Plus bas | SMA + écart-type | EMA + ATR |
| Propriétés | Le plus épuré | Le plus réactif à la volatilité | Le plus fluide et stable |
| Usage idéal | Stratégie de breakout | Détection de squeeze | Suivi de tendance (trend following) |
Guides associés
- Canal de Keltner →
- Bandes de Bollinger →
- Supports et Résistances →
- Calculateur de prix de liquidation →
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